Un sistema de trading algorítmico que opera Bitcoin aplicando retrocesos de Fibonacci confirmados con el indicador UT Bot en múltiples marcos temporales. Gestiona el riesgo de forma autónoma —stop loss dinámico, toma de ganancias escalonada y protección de capital por drawdown— y registra cada decisión de manera auditable.
El indicador UT Bot detecta swings significativos en el marco de 15 minutos. Cuando confirma un swing válido —mínimo 0.4% de amplitud— traza los niveles de retroceso de Fibonacci y espera a que el precio entre en zona.
Es la regla no negociable del sistema: toda operación nace con su stop loss y permanece protegida durante toda su vida. No hay posiciones expuestas, ni siquiera por un instante. El stop loss no es un número que el bot vigila —en operación real es una orden colocada en el exchange, que protege el capital incluso si el sistema se desconecta.
Esta disciplina explica por qué, incluso en su peor año, la caída máxima de capital se mantuvo por debajo del 6%. El sistema está diseñado para perder poco cuando se equivoca.
La estrategia gana con fuerza en mercados favorables y pierde poco en los adversos. En su mejor y su peor año, la caída máxima de capital se mantuvo por debajo del 6%.
| Año | Retorno | Buy & Hold BTC | Alfa | Sharpe | Sortino | Calmar | Max DD | Win rate | PF | Trades |
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Cifras de backtesting sobre datos reales de Binance · netas de comisiones (0.1%) y slippage (0.05% en salidas a mercado). Alfa = retorno de la estrategia menos buy & hold de BTC en el mismo período.
Evolución del capital en operaciones reales, expresada en % sobre el capital inicial. Independiente del monto asignado: un +5% es un +5% sea cual sea el capital de trabajo.
Cada punto = cierre de una operación real. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
El sistema gana en promedio más de lo que pierde por operación, con una asimetría favorable entre ganancias y pérdidas. La racha de pérdidas consecutivas es el dato que define cuánta paciencia exige la estrategia. Los montos corresponden a un capital base de USD 20.000 y escalan proporcionalmente con el capital asignado.
Promedios sobre el conjunto de operaciones de los años analizados · capital base de simulación: USD 20.000. Los montos por operación son proporcionales a este capital.
Los resultados históricos provienen de backtesting sobre datos reales de mercado (velas de 15M y 5M de Binance), netos de comisiones del 0.1% por operación. Las cifras de backtest ya incluyen el modelado de slippage (0.05% en las salidas a mercado: stop loss y trailing), además de las comisiones. Se compara el rendimiento contra comprar y mantener BTC (buy & hold) para mostrar el alfa generado. El rendimiento en operación real se reporta por separado y se actualiza de forma continua. El backtesting no garantiza resultados futuros; se presenta como validación de la lógica de la estrategia, complementada con el track record real en construcción.
Gráficos en tiempo real, posiciones abiertas, historial detallado y controles del sistema. Acceso protegido.